Forex Risk To Reward Ratio

Rácio de recompensa de risco de Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 O que é um Risco: Razão de recompensa O índice de recompensa de risco é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em um comércio versus o quanto você pretende apontar como meta de lucro. Para mantê-lo simples, se você estivesse fazendo um comércio e você só queria definir sua perda de parada em cinco pips e definir seu lucro de receita em 20 pips, sua relação de risco: recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips pela chance de ganhar 20 pips. Como usar uma relação de recompensa de risco no Forex Trading A teoria básica do risco: a relação de recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores as recompensas possíveis, quanto mais falhou, sua conta pode suportar de uma vez. Pense nisso desta forma, se você usasse o exemplo acima e tivesse um comércio bem-sucedido, o amortizaria contra quatro negociações perdedoras com a mesma proporção. A idéia de usar uma boa relação de recompensa de risco é colocar as chances a seu favor. Se você consistentemente fizesse a relação 5:20, você poderia perder a metade de seus negócios, e ainda assim, obter um lucro decente. Normalmente, risco: a recompensa é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se o EURUSD estiver em uma tendência de baixa e o preço se paralisou perto da resistência e poderia estar publicando uma baixa alta, o risco: a recompensa provavelmente favoreceria um comércio de venda com uma parada protetora menor acima da entrada e um lucro maior na direção de a tendência. Que Tipos de Risco Relação de Recompensa Deve um Comerciante Usar O tipo de razão de recompensa de risco que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é e das condições do mercado. Seria ideal se você sempre pudesse encontrar trades que tivessem recompensas altas e de baixo risco, mas o que você pode encontrar na realidade pode ser muito diferente. Ele franziu a testa para ter um risco maior do que a recompensa, mas se os mercados são voláteis, isso pode fazer sentido. O ponto de ter uma parada de perda não é apenas para proteger o capital, mas também para parar o seu comércio, uma vez que já não faz sentido. Às vezes, o ponto em que o comércio deixa de fazer sentido é muito mais longe do preço de mercado inicial do que a saída segura. Quando se trata disso, depende de você como comerciante descobrir o tipo de relação de recompensa de risco que deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é iniciante, mas não existe uma relação específica que funcione para todos os comerciantes. O importante é que você use uma relação que faz sentido para o seu estilo de negociação e para as condições do mercado. Bottom Line: D o não deixar o mercado levar mais para você em um comércio que você está olhando para tirar do mercado. Entre e saia do mercado em seus termos. Negociação de alta frequência: Para ser ou não ser um todo Todos os meus artigos operam em apenas um conceito: a soma zero desviada Se um comércio ganha mais do que um depósito seguro após as despesas, vale a pena Acelerar o dinheiro em negociações lentas pára você melhorando os retornos em outro lugar Manter registros de todos os negócios e por que ele foi aberto torna a vida simples Por fxtimeSource: Autor, usando SaxoTraderGO Enquanto todos queremos um sistema de comércio que permita gerenciamento de fundos ativo, também queremos o nosso risco Para ser definido em termos monetários, ou modelo de valor em risco. Então sabemos que sim, sim, queremos exposição aos mercados, mas dentro de um cenário de risco definido. Antes de construir um valor objetivo lucrativo, precisamos classificar o gerenciamento de dinheiro. Literalmente TODOS os artigos anteriores que publiquei nos últimos 12 meses operam em um conceito: a soma zero desviada. Quando um comércio é aberto, ele deve ter uma parada que NÃO irá diminuir meu saldo de abertura trimestralmente. Existe um artigo que já descreve o conceito e continua sendo um conceito central para o seguinte artigo. Se você não tiver certeza de como a soma zero e a falha funcionam, leia o seguinte link antes de considerar aplicar este artigo: Aplicando jogos de soma zero à estratégia de negociação. Na semana passada eu escrevi sobre Max Kuhn e sua previsão preditiva e a aplicação da tolerância (veja: Como negociar eventos desconhecidos). Também em artigos anteriores, descrevi a base do mercado no mercado diariamente, como 53,1 do tempo é otimista ou se move de lado. Assim, se você abriu um mercado LONGO nas últimas noites, feche o mercado, você tem a expectativa de ganhar lucro ou romper até 53,1 do tempo. Além da tolerância ao movimento de preços, anteriormente utilizamos uma parada otimizada. Este é basicamente um nível em que um mercado pode perambular antes que um ponto ótimo seja violado e uma tendência começa. No caso do cabo, é um valor de 45 pip. Os leitores saberão que houve muitas vezes que postei sobre transações que desencadeiam em 46 pips além do valor de fechamento anterior, que depois correu para o fechamento alcançando a maior parte de um movimento forex. Então, adicione esta função ao nosso manual algo. O gráfico acima é, obviamente, o mercado do cabo spot (GBPUSD) definido nos diários. Na base é um indicador de momentum de curto prazo definido como RSI 5. obviamente ele mostra um nível de impulso contínuo de cinco dias por ser otimista (acima do valor 51) e baixo (abaixo do valor 49), enquanto o RSI 5 pode dar um bom sinal e fim intradía Do sinal do dia por direito próprio (veja: Sentimento, impulso e o comércio bem-estabelecido). Também podemos usá-lo como um filtro como um meio de determinar se queremos uma exposição a um mercado, tendo em mente que queremos construir uma estrutura de comércio LONGO SOMENTE para aproveitar o viés de mercado 53.1 descrito acima. Quando o cabo cai abaixo de um valor de RSI 5 de 22, descobrimos que a estrutura de risco de risco torna-se desfavorável durante longos negócios, uma vez que o impulso do mercado está em movimento rápido para baixo. E não queremos tentar prever os fundos do mercado ou pegar essa proverbial faca caindo, pois precisamos de um risco para ser controlado e definido. Pode ser mais fácil pegar uma faca caindo que tente prever onde está o fundo do mercado. Foto: iStock Apenas olhando para o gráfico e você verá o primeiro RSI 5 fechar acima do valor 22 implica um longo comércio, para ser coberto no primeiro fechamento rentável acima da área de valor 50. Ou o comércio é reduzido para metade nesse ponto e você deixa o comércio funcionar. Ambas as abordagens são lucrativas, mas podem ser negócios lentos e tediosos. Enquanto o comércio ganhar mais rápido do que uma conta de depósito segura depois de todas as suas despesas serem deduzidas, você está em uma posição que vale a pena. Mas amarrar dinheiro em negociações lentas evita que possivelmente melhore o potencial de retorno em outros lugares. Então, como melhorar o conceito básico. Como a maioria das pessoas prefere negociar intraday, podemos aplicar ao mesmo mercado com base em um teste EXTREMO. Alguns utilizam gráficos de duração de tempo de 5 minutos ou mesmo, e esses cenários são testes de ácido reais para trocar funções. Se um comércio ganha mais de um depósito seguro depois que as despesas são deduzidas, então vale a pena. Foto: iStock. Para aumentar ainda mais o teste de estresse, olhemos as configurações do RSI 2. Mais uma vez eu mencionei o RSI 2 antes para negociação de estilo de pensão lento, mas este é o fim oposto do espectro comercial. Sabemos do gráfico acima que abaixo do RSI 5 o valor 22 é uma área não-go e que devemos aguardar nossa primeira vela aberta alta baixa (OHLC) perto acima do nível 22 antes de entrar em um comércio. Para um estilo de negociação de alta freqüência (HFT), vamos mudar de assunto. Quando uma vela de 5 min fecha-se abaixo do valor de 10. Por favor, nunca adivinhe onde uma vela se fechará em um período de tempo de 5 min. Muitas vezes, vi os apostadores serem apanhados nos últimos poucos segundos de uma formação de velas de 5 min, onde o RSI 2 na verdade não fechou abaixo do valor 10. E eles têm uma duff trade como resultado. Portanto, disciplina é necessária. É por isso que os algos oferecem esse valor. Fonte: Autor, usando SaxoTraderGO O gráfico acima é um gráfico de 5 minuais que opera nos períodos normais de operação de liquidez real apenas períodos. Entrei em negociações para o LONGO LADO SOMENTE, lembre-se. Posso publicar uma estratégia de lado curto mais tarde, uma vez que este seja dominado. Assim, temos uma barra de 5 min que fechou abaixo do valor de 10 em um gráfico de RSI 2, e entramos em um longo comércio e nosso objetivo de lucro é o PRIMEIRO RENDIMENTO RENTÁVEL que está acima da barra de 50 valores no seu gráfico RSI 2. Posso sugerir que você dimensione seus negócios, uma vez que não é incomum obter dois ou três negócios consecutivos que ocorrem juntos antes que um salto geralmente ocorra. Diga que o primeiro comércio é um tamanho de participação normal de 25, e o seu segundo aumenta para 50 e o terceiro para 100. Por favor, lembre-se de que qualquer comércio de HFT procurará a maior probabilidade de sucesso. Portanto, as regras antigas de proporção 3: 1 de recompensa para risco não se aplicam. Você realmente está acumulando quantidades menores de pips. Eu apenas gerenciei 48 pips com este exemplo, e minha parada foi uma parada ótima. O RSI 2 funciona em gráficos horários não, é inútil. Você precisa alterar a sensibilidade das configurações de RSI para um nível com o qual você está feliz por cada período de tempo. No entanto, quando você começa a usar as configurações horárias, os movimentos menores dos mercados exibidos em gráficos de 5 min são suavizados, e muitas vezes é melhor trocar o antigo comércio de linhas de Plimsoll neste link do artigo anteriormente mencionado (Sentimento, impulso e tempo oportuno Comércio). Quando você executa sua conta de negociação, você não precisa ser Long apenas ou curto, apenas muitos provedores de plataformas permitem que os negócios sejam executados nas duas formas. O ponto crucial é saber qual o comércio que está executando por que motivo. As amostras fornecidas hoje são para negociações de LONGO SOMENTE. Mas enquanto esses negócios estavam em execução, você poderia ter aplicado esse comércio curto usando algo tão simples como um canal de preços. Gerenciamento de dinheiro e paradas são sempre necessárias para cada tipo de estrutura de comércio, e você nunca deve alterá-los mais longe. Você só pode apertá-los. Fonte: Autor, usando SaxoTraderGO Normalmente, mantenho um registro de todos os negócios abertos e tenho uma referência de código para o porquê foi aberto para acompanhar os negócios. Acredite, essa abordagem torna a vida mais simples. Finalmente, os comerciantes da HFT também observam o alcance verdadeiro médio (ATR) como um meio de determinar se o alcance verdadeiro médio está se expandindo ou se contraindo, da mesma maneira que eu estava usando o RSI 2. Estatisticamente, a expansão ATR é melhor com tiquetaque e Longo apenas. Se você não tiver tiquetaque, use 1 minuto por um longo viés apenas em horários de negociação estritamente reais. No entanto, às vezes você não precisa de uma expansão para um sinal. O SampP500 na configuração de 15min ou 30min em 0.45 vezes ATR pode ser um ponto de entrada útil por uma longa base somente usando o preço de fechamento da vela anterior. Como sempre, darei atualizações ao vivo ao longo da semana. Feliz negociando todos :-) Para mais informações sobre o forex, clique aqui. Editado por Robert Ryan fxtime, verifiquei sua configuração e foi perfeito e adicionei outra camada de suporte à idéia - Fundamental, Técnico e Quant. Obrigado. O comércio aumentou .0100 pontos da nova média all-in (embora no tamanho de 12 posições), que nas palavras de um esquimó famoso quotbeats um chute nas calças com uma LOL congelada de muk-luk. Grande ligação sua. Eu não consegui o movimento completo com tristeza, mas eu consegui o salto de cabo, que foi bem-vindo 70 pips, então, o que um muk-luk também me falta também :-) Olá Fxtime, artigo brilhante e muito útil, você nos lembrou De seus conceitos fundamentais. Eu tenho uma pergunta, você diz no final do artigo que o RSI2 é inútil nas configurações horárias, mas há dois exemplos acima dos negócios por hora. O rsi 2 está certo para alguns mercados como um sinal em horas reais de negociação, como o SP500, mas são poucos Negocia que é melhor trazer o cronograma de tempo como você obtém resultados superiores, mas o rsi2 permite que você considere os mercados por longo tempo apenas comércios e compare com seus próprios critérios de aversão ao risco e veja se ele se encaixa. Os exemplos que eu dei são os resultados em tempo real, mas a minha preferência é um cenário de 15min. FWIW, os dois mercados em REAL TRADING HOURS que provavelmente funcionam melhor usando a configuração rsi2 em uma pesquisa horária em meus dados são as estratégias DAX e SP500 como LONG only, mas isso é para os preços do mercado de caixa e outros índices principais têm uma menor taxa de sucesso. (É aí que o seu critério de aversão ao risco aparece. Pessoalmente, busco as chances mais elevadas, mesmo que você tenha apenas um couro cabeludo de 5 a 12 pips, em média, mas isso deve ser para sinais comerciais mais rápidos depois disso). Obrigado pelo esclarecimento. 3 vitórias de 3 até agora 4-10 pips com dinheiro real, embora pequenas apostas. Estou fechando religiosamente no primeiro fechamento rentável :) Bom homem e bem negociado. Essas disciplinas são disciplinas de comando. Mas, mais importante ainda, eles ganham :-) Sua posição de adição a perda sugere uma estratégia de gerenciamento de dinheiro baseado em martingale. Eu fiz alguns testes sobre a estratégia e essa estratégia salva o comércio é a maioria das situações, mas também fará com que as cobranças sejam mais profundas e as perdas maiores. Eu apenas tentei a estratégia ao vivo, mas, como de costume, eu troco manualmente, pressionei o botão errado (venda em vez de comprar), o que me lembrou de novo por que eu uso algos e bots para fazer minha negociação. - Não. Eu uso uma parada monetária fixa e dimensiono as trades, por exemplo, 25 tamanhos de participação no primeiro comércio e um tamanho de participação adicional de 25 no seguinte comércio, mas a parada monetária permanece fixa e, assim, o stop é ajustado mais apertado para refletir duas poções que funcionam a O tempo todo para evitar rebaixamentos indevidos também é uma estratégia de LONGO SOMENTE que só pode ser operada em horário de negociação real. É no comércio de efeitos quando o mercado está perto do 3º dev. De um período de tempo de 15 minutos. Artigos relevantes para você Disclaimer As entidades do Grupo Saxo Bank fornecem um serviço exclusivo de execução e o acesso a Tradingfloor permitindo que uma pessoa visualize e use conteúdo disponível no ou através do site não se destina e não altera ou expande isso. 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